10-02-2014 Nuove funzioni di ottimizzazione della frontiera efficiente e correzione bug nella lettura Multicharts ( solo con frame daily e se non si scaricava un benchmark di riferimento..i giorni non venivano separati..errore cmq evidente)....velocizzazione lettura nelle altre.
Nella 11c ho corretto quando vengono dati in pasto numeri con separatore decimale virgola (lo standard e' il punto)..cosa che funzionava cmq regolarmente fino ai primi di febbraio.
11-02-2014 Menu inserimento funzioni frontiera efficiente..si ricorda l'ultima usata..quindi basta premere invio. Nella funzione Rquadro ho inserito un esponente per renderla piu' premiante...per dare un'idea una strategia con coefficiente 0.9 rispetto una con 0.45 e' 4 anziche' 2
Da 11E ho inserito anche una funzione che misura la durata del drawdown e lo rapporta all' Rquadro precedente
13-02-2014 Nel menu inserimento frontiera efficiente ho aggiunto il max drawdown (prima c'era solo quello con confidenza).Nel lancio della collezione ho reso implicito lo spegnimento del tasto registrazione (stop) .... per evitare dimenticanze fastidiose.
14-02-2014 Ho inserito la possibilità di fare la frontiera efficiente in modalità finestra mobile
17-02-2014 Finestre mobili in varie modalità e possibilità di farlo anche per la copula
20-02-2014 Nello scarico sincronizzato di chiusure da yahoo ho inserito anche la Fred e l'aggregazione per frame weekly e monthly
24-02-2014 No modifiche al core..ma solo alla strategia indici ...relativamente al vix..sotto questo aspetto le vecchie versioni non sono compatibili.
03-03-2014 Inserito la possibilità di scaricare le chiusure sincronizzate anche da Quandl ......oltre dalle già presenti Yahoo e Fred.
Al momento Quandl permette 50 richieste al giorno senza bisogno di loggarsi.(se avete la neccessità di andare oltre vedro' di modificare)
Portato a 5 le collezioni salvabili (da 3)....modifiche alla strategia vix
Nell'esempio scarico il vix da Yahoo e il relativo future da Quandl
05-03-2014 Posso salvare un bouquet di codici e rilanciarli alla bisogna con un click
Il bouquet puo' essere anche salvato in un file csv o txt(separatore;) .Nella colonna A si mette il server da cui scaricare (1=Yahoo, 2=Fred, 3=Quandl,4=Oanda), nella B il codice, nella C eventualmente una descrizione.Poi si preme -file,scarica- > si cerca il file e lo si seleziona....automaticamente parte lo scarico
ps: dal 9-6-2014 e' cambiata numerazione...yahoo diventa 1, fred 2 ecc
11-03-2014 Per permettere l'aggregazione immediata con eventuali strategie personali nella combobox oltre ad yahoo ecc...ho inserito l'opzione log rendimenti personali. Nella cartella del programma comporro' un file .csv ....dove in A ci sara' la data ...in B il log rendimento
Quindi ricapitolando.....alla fine dello scarico...eventuale aggregazione in un frame superiore(>trasformali in > weekly... monthly)........copia e incolla nella textbox nera nel lato sx(oppure esportazione dove volete)...gestire il tutto come nav....elabora
12-03-2014 Correzione bug presente nella modifica di ieri nel carico log rendimenti personali
14-03-2014 Sempre in questa finestra ho aggiunto il nav personale (server 5) ai log rendimenti personali gia' presenti
17-03-2014 Modifiche per rispondere a quesiti simili: cosa sarebbe successo se dato un set di titoli avessi comprato il 10% piu' performante degli ultimi tot mesi e li avessi tenuti per tot mesi? .....o se avessi comprato i peggiori?....o i peggiori ma con trend rialzista?
22-04-2014 Nello scarico dei close sincronizzati....da yahoo scarico la chiusura aggiustata anzichè standard
25-04-2014 Corretto bug (cmq privo di conseguenze)
02-05-2014 Le aggregazione di date mentre prima dovevano essere inserite una alla volta ora puo' avvenire in un'unica soluzione(si incolla nella box centrale...dati "randagi")
Esempio con le serie storiche...posso poi decidere di usare la partenza comune..o di non aggiungere giorni alla serie principale se presenti nelle altre
poi per non doverlo ripetere posso salvare il database una volta incollato nella textbox principale
prima
13-05-2014 Algoritmo minimizzazione della correlazione(qui)
14-05-2014 Alcuni dettagli e sistemato bug sulle funzioni precedute dagli *****
15-05-2014 Sulle funzioni tipo momentum ho preferito mettere l'opzione size fissi anziche' dalla FE (si rischierebbe di avere finestre di training troppo corte
16-05-2014 Nelle strategie di momentum oltre alla size fissa ho inserito quella di minima correlazione
(il training in questo caso viene fatto su tutto lo storico, ma non essendoci il rendimento nella formula si rischia poco di guardare nel futuro....non e' cosi con la FE)
Devono esserci almeno 3 asset vincolati all'utilizzo
19-05-2014 Altre funzioni nei pesi della strategia momentum(qui)
poi matrice di correlazione(sulle date in comune) subito disponibile mentre costruisco il portafoglio scaricando codici o incollando rendimenti e poss'tà di togliere subito l'ultimo asset se non convince
20-05-2014 Calcolo sommario dei costi nella strategia momentum e la 9a funzione(come la 8 ma asset limitati)
22-05-2014 Un altro paio di funzioni sui pesi del momentum (sharpe e yield/Rquadro)
+ la possibilita' di ribilanciare ogni ultimo del mese(questo gia' era presente con le barre mensili)...ma con le barre daily(questo permette maggior precisione in alcune funzioni)
23-05-2014 Possibilita' di zoomare la matrice di correlazione a fianco dei dati e lanciarla con una data a piacere...e funzioni modificate per facilitare l'ingresso in portafoglio di fondi bias short(un esempio a caso)
26-05-2014 Frontiera efficiente e minima correlazione disponibile gia' dalla finestra di primo assemblaggio del portafoglio per correggere immediatamente direzioni sbagliate.
27-05-2014 Modifica che permette l'esclusione temporanea di taluni asset
28-05-2014 Qualche dettaglio e 15a funzione sul momentum(FE+Minima correlazione)
29-05-2014 Qualche dettaglio e 16a funzione sul momentum(FE+Minima correlazione+peso omogeneo)
30-05-2014 Ho inserito uno shortcut per travasare il database dalla griglia randagi alla principale e precompilarla.
Tiene conto delle eventuali esclusioni-rendimenti/prezzi-frame dei dati(dove e' possibile)
Per far cio' il tasto -copia partenza comune- cliccarlo col mouse dx anziche' sx
Quindi alla fine, per un uso standard basta cliccare -elabora
04-06-2014 Quando si usava un benchmark di riferimento erroneamente scaricava il close anziche' il close aggiustato(quindi mancavano dividendi-split ecc)
Questo cmq solo "nell'effetto scenico".....tutti gli altri scarichi(schermata centrale di download) erano corretti.
05-06-2014 Modifica per confrontare serie storiche fuori da rendimenti(dati macro ecc): vengono normalizzate e smussate
nell'esempio scarico il Vix da Yahoo e lo stress index dalla Fred
C'e' un bottone denominato -grafico normalizzato....con click nel grafico riscompare
Ovviamente potete incollarci anche i vostri dati
ciclo macro
ps: quanto si scaricano e si aggregano dati dalla Fred e' preferibile compattarli in mensili perche' i frame non sono omogenei
06-06-2014 Cliccando col tasto dx nel grafico normalizzato, lo smoothing scende fino a scomparire.Tasto sx si chiude
09-06-2014 Si possono rinominare i bouquet e aggiungere commenti ai codici.
Si puo' cambiare segno a una serie di prezzi per facilitare la lettura specie se dati macro
Non c'e' piu' il limite delle serie storiche incollate che dovevano avere lo stesso formato del 1° inserimento.
Si possono incollare in blocco(non ci devono essere colonne vuote) piu' date con prezzi/rendimenti anche di diverso formato.
Sono cambiati i codici dei server da cui scarico (in realta' serve saperlo solo se compilo un file a mano)...yahoo =1 fred=2... nell'ordine della combobox riepilogativa
qui alcuni segni sono stati invertiti
l'ultima serie, visto che e' disegnata + spessa, la destiniamo alla stima
nella fattispecie trattasi di bond governativi e variabili che li influenzano(es. inflazione)
altro esempio con dati macro della Germania
la disoccupazione e' stata invertita
17-06-2014 Aggiornamento per lo scarico da Quandl(ce ne saranno altri per casi particolari) e box "dati randagi" predisposta per accettare anche numeri con separatore decimale (,)quindi ora dovete evitarla di usarla come separatore delle migliaia/colonne
18-06-2014 Ancora su Quandl. Quandl permette 50 download giornalieri senza registrazione(il programma si ferma qui)...oltre serve registrarsi per ricevere un token (se qualcuno ha di queste esigenze mi scriva)
19-06-2014 Sistemato anche Quandl con + di 50 download giornalieri. Bisogna registrarsi..chiedono solo l'email.
Si cerca la pagina dove forniscono il token(una ventina di caratteri) e lo si incolla in questo spazio.
La pagina una volta loggati dovrebbe essere questa
26-06-2014 Volendo si possono leggere file.csv di prezzi.....basta metterli nella cartella download adiacente al programma.....anziche' scaricarli da yahoo ecc....glieli mettiamo li' ....vengono trattati come gli altri...quindi possiamo farci bouquet ecc
Deve esserci il termine close per capire quale colonna verra' letta.
27-06-2014 Nella pagina portafoglio ho modificato e corretto un bug nel salvataggio
30-06-2014 Il portafoglio puo' anche essere importato/esportato > foglio di calcolo
Estesa la la grafica descrittiva
Velocizzati i passaggi se si richiede solo la performance del portafoglio (coincide a rispondere sempre si/invio alle domande....evita solamente di fare il test montecarlo.....potrei anche saltare FE, correlazione ecc. per essere + rapido visto che mi servono solo i rendimenti... ma cosi' offro ai "pigri" il vantaggio di avere un passaggio standard con meno "fatica"...cmq questa cosa la valutero' in futuro in base ai feedback)
Nelle funzioni dove era ben noto il bias della covarianza futura ecc.....ho messo un'opzione per caricare solo i dati passati
Se un certo giorno voglio flattare..esempio il 30/6/2014 sera...nella riga del giorno 01/07/2014 e' sufficiente mettere uno 0 in una colonna a caso(lo spazio vuoto viene considerato continuazione)
Se non e' chiaro cosa sta facendo basta spuntare la casella debug e cliccare elabora.
Come avrete intuito, se mettete un peso un tal giorno....il trade e' considerato partito la chiusura precedente(la mattina stessa per ricordarlo facilmente)
Si puo' inserire un portafoglio giornaliero in un dabase di dati mensili ma in questo caso ci sara' un'approssimazione(ci sara' cmq un avviso)
Siccome me l'hanno chiesto....anche se avete fatto un momentum con barre mensili...il successivo controllo portafoglio potete farlo con barre giornaliere...e' disgiunto dalle strategie
01-07-2014 Se si richiede solo la performance di un portafoglio salvato ho eliminato i tempi di attesa non caricando oggetti inutili (dalla versione 27d)...l'eventuale risposta -NO-....coincide al click standard/invio ad ogni richiesta del programma e impieghera' un +po' + tempo visto che carica correlazioni ecc
02-07-2014 Le ultime modifiche avevano compromesso nel portafoglio la visualizzazione dell'ultima barra(solo la visualizzazione)
Il portafoglio si azzera o incollandone uno nuovo, o spostandosi tra i i menu...cmq nella prox modifica inseriro' un bottone specifico
03-07-2014 Copia dell'ultima riga dei pesi(per facilitare l'aggiornamento del portafoglio se usate un foglio di calcolo) e una nuova funzione(17) in test sul momentum..anziche' usare il valore assoluto...lo normalizzo...Vi anticipo che pare meglio assoluto.
ps: La copia dell'ultima riga puo' anche essere aggiunta al portafoglio salvato dal programma(da versione 29.....se la data e' diversa perche' il time frame è diverso ..si edita a mano e si incolla...ricordarsi di salvare). E' possibile copiare/incollare da excel e salvare nello standard...i 2 modi sono sempre scambiabili...nel caso ci si stufi di uno
27-07-2014 Il sito Fred nei dati forniti con cadenza trimestrale ecc....mette come data l'inizio del trimestre e non la fine come sarebbe piu' oppurtuno e questo falsa la corretta aggregazione...quindi con la modifica risolvo il problema.
Inserito un riepilogo, ricordarsi dopo aver scaricato ..specie dalla Fred di fare un compattamento mensile
28-07-2014 Esempio TS
dalla versione 30
attenzione: non viene considerato il segno...l'eventuale "raddrizzamento" della serie e' lasciato manuale per non incorrere in correlazioni spurie
31-07-2014 Scaricando dalla Fred ,come ho gia' fatto notare le date non sono sempre ottimali(es.quelle trimestrali)....inoltre sono per competenza e non per pubblicazione...quindi a volte il ritardo e' sensibile.Ho inserito l'opzione per aggiungere un ritardo ai dati per rendere il database piu' realistico.
Quando utilizzo il bouquet e scarico dalla Fred viene fatto in automatico il compattamento mensile(prima ci si doveva ricordare...oddio non cambia molto ma risulta + chiaro)
14-08-2014 SI possono scaricare i sondaggi IFO e ZEW, e' sufficiente scegliere il server nella combo dove c'e' Yahoo, Fred ecc.
16-08-2014 Modo + rapido per visualizzare singole variabili
30-09-2014 Mi e' stato chiesto di escludere dalla strategia momentum...quando e' negativo.Ha un suo perche' .... esempio nel caso di basket mal assortiti.
Se gli asset trovati fossero minori di quelli voluti il peso finale terra' conto di questo rapporto
03-10-2014 Per avere un colpo d'occhio dei prezzi in una finestra mobile (100 il prezzo e' sui max... 0 sui minimi)
Ricordo che si puo' gestire una lista di titoli non solo dal menu bouquet ma anche preparando un file con i codici da monitorare.
08-10-2014 Sistemazione bug nella modifica del 30-9-2014
12-10-2014 Frontiera efficiente con la possibilità di short e velocissima se il numero di asset da analizzare e' imponente in quanto vengono utilizzati i moltiplicatori di Lagrange
asset >=3
09-11-2014 Solo modifiche al test for fun azionario causate dall'indisponibilita' di alcuni dati da yahoo(la 1a strategia diventa overnight senza cambiare alcunche', la 2a da monthly passa a daily, la 3a viene sostituita dal bund , aggiunta di una 4a sullo sp500)
23-11-2014 Solo modifiche al test for fun. Cliccando col tasto dx vengono riepilogati solo gli ultimi trade anziche' il percorso completo.
17-12-2014
24-12-2014
e barra di scorrimento nella finestra singole strategie
05-01-2015
Fino adesso se si desiderava lo scarico di un benchmark ci si appoggiava su yahoo editando il codice, ora si puo' incollarne uno a piacere
Inoltre editando *1 oppure *2 nella casella si utilizzano quelli nativi (vedi modifica 17-1-2015)
06-01-2015
Sistemato bug presente nelle versioni 2015 nella visualizzazione dei dati macro(insensibile ai click del mouse)
17/01/2015
Inserimento di un ulteriore benchmark oltre al Barclay (nativi, poi si possono scaricare o incollare i propri)
E' un'opzione facoltativa, cosi' come il Barclay.Lo scopo è di agevolare una presentazione.
18/01/2015
Il codice del benchmark scaricato da managedfutures.com si puo' editare senza modificare il foglio excel (le macro devono essere autorizzate)
Si puo' incollare anche il riepilogo incollando http://www.managedfutures.com/managed_futures_index.aspx
anziche' il codice numerico valido per i singoli fondi
02/02/2015
Aggiunto la cassa di un portafoglio virtuale
04/02/2015
aggiunta di una nuova opzione
(non scala nei periodi underwater....indicato per strategie "robuste")
altra nuova opzione: si parte con leva alta all'inizio ma si riduce man mano
13/02/2015
Sul test for fun aggiunta una 5a strategia
E' market neutral(forse).
Si compra e si vende(e viceversa) contemporaneamente ^GSPC :^RUT
Il rendimento dell'aggregazione non cambierà ma la volatilità
sarà tagliata del 10% circa.
15/02/2015
Sul test for fun aggiunta una 6a strategia
E' sulle valute e precisamente i cross(eur-usd,gbp-usd,aud-usd,usd-cad) a cadenza
medio lenta(9,2 giorni lavorativi la durata media dei trade e 57% del tempo investito)
Se le altre erano in test..questa lo e' in misura maggiore', se funzionerà dara' un contributo
importante alla riduzione della volatilità che al momento e' ridotta del 15% circa.
5=market neutral 6=forex
28/02/2015
Sul test for fun aggiunta una 7a strategia sulle commodities
Trading con aggiornamento settimanale..durata media del trade circa 1 mese.
L'idea e' di sfruttare i COT
Con questa penso di aver esaurito il mio filone, ma mai dire mai...se qualcuno
ha idee interessanti NON intraday...sono qua.
con questa potrebbe essere fattibile lo sharpe 5
come volatilita' e rendimento non e' granche' (anche a causa dell'aggiornamento lento) ma e' abbastanza diversa dalle restanti quindi e' salutare per l'aggregazione.
modifiche di febbraio nella performance
08/05/2015
Quandl(fornitore di dati) ha modificato le API..le vecchie funzionano ancora ma sono in dismissione
(your app accessed Quandl data with a deprecated version of the API. We request
that you update your app at your earliest convenience)
28/08/2015
Solo modifiche sulle strategie (3)
Forex: da Oanda a FRED perche' ho riscontrato troppi errori nei dati.
Ci sara' cmq un degrado(20-25?%) nel riepilogo in quanto l'output e' ottimizzato per le 21GMT mentre qui non e' chiaro.
Velocizzato parecchio la 2a strategia che diventa +daily che monthly e solo ML perche' piu' stabile e meno sensibile agli errori...oltre che sempre fittata...quasi idem per la 1a
Purtroppo ho dovuto sostituire il database con una cross validation perche' e' totalmente cambiata la logica e lo storico precedente era agli antipodi.
Immutate le altre.
Prima di ripartire ho fatto un'istantanea all'equity...+1% ..deludente ma in linea con Barclay HFI ecc.
05/02/2017
c'e' una nuova app sorpresa! incastrata in quel bottone
poi menu >manuale>in generale
28/05/2017
Preso atto dei cambiamenti atti ad impedire il download da yahoo, ho tentato una soluzione
vedremo se regge
Ciao, è possibile avere il link per lestrattore dati da Yahoo? Grazie
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